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A point-in-time-through-the-cycle approach to rating assignment and probability of default calibration
Rubtsov, Mark; Petrov, Alexander - In: The journal of risk model validation 10 (2016) 2, pp. 83-112
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011527482
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Kalibrierung von Ratingsystemen : eine erste Analyse
Breinlinger, Luise; Glogova, Evgenia; Höger, Andreas - In: Finanzmarktstabilitätsbericht (2003), pp. 80-92
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001815318
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae … untersucht. Der Inhalt Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018364
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411449
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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939
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Stress testing and modelling of rating migration under the Vasicek model framework : empirical approaches and technical implementation
Yang, Bill Huajian; Du, Zunwei - In: The journal of risk model validation 9 (2015) 2, pp. 33-47
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011326309
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Calibration of rating grades to point-in-time and through-the-cycle levels of probability of default
Rubtsov, Mark - In: The journal of risk model validation 15 (2021) 4, pp. 51-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013173372
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A practical anatomy of incremental risk charge modeling
Martin, Marcus R. W.; Lutz, Helmut; Wehn, Carsten - In: The journal of risk model validation 5 (2011) 2, pp. 45-60
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009356817
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Stress testing and model validation : application of the Bayesian approach to a credit risk portfolio
Jacobs, Michael <Jr.>; Karagozoglu, Ahmet K.; … - In: The journal of risk model validation 9 (2015) 3, pp. 41-70
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011410323
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Default Risk Charge : Modeling Framework for the 'Basel' Risk Measure
Wilkens, Sascha - 2017
Revised standards for capital requirements for market risks in a bank's trading book have been issued as a result of the Fundamental Review of the Trading Book. Under the new standards, default risk needs to be measured and capitalized through a dedicated Default Risk Charge (DRC). While...
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