Robayo, Javier Orlando Pantoja; García, Juan Fernando … - UNIVERSIDAD EAFIT - 2012
. Nuestro trabajo presenta un esquema de cobertura estatica que puede implementar un agente que busca maximizar el valor … cobertura disponible los contratos forward que incorporan una prima de riesgo. Como caso de estudio se presenta el mercado el … cobertura de un agente depender a de su nivel de aversion al riesgo, la volatilidad del volumen esperado, la prima de riesgo de …