that in high risk situations in which the time series show high volatility risk and high fat tail risk the current Basle II …. Therefore, we propose adjustments regarding the Basle II penalty factor that take different risk situations into account and … lead to higher capital buffers for forecast models with a systematic risk underestimation. -- Risk evaluation ; Value-at-risk …

Value-at-Risk -- Volatilität und Interdependenz -- Neuere Value-at-Risk Ansätze -- Empirische Vergleichsstudie … Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der … verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente …