This paper develops a pairs trading framework based on a mean-reverting jump-diffusion model and applies it to minute-by-minute data of the S&P 500 oil companies from 1998 to 2015. The established statistical arbitrage strategy enables us to perform intraday and overnight trading. Essentially,...

In Pleier und Mangold (2013) wurde ein Pilotprojekt zur Verbesserung des Lernverhaltens untersucht, welches im Wintersemester 2012/2013 durchgeführt wurde. Studierende sollten dabei semesterbegleitend an Online-Tests teilnehmen, um sich frühzeitig auf die abschließende Klausur vorzubereiten....

This paper develops the regime classification algorithm and applies it within a fully-edged pairs trading framework on minute-by-minute data of the S&P 500 constituents from 1998 to 2015. Specifically, the highly flexible algorithm automatically determines the number of regimes for any...