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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...

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Nonparametric modelling of financial time series

Heid, Frank - 1998

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Financial, macro and micro econometrics using R

Vinod, Hrishikesh D. (ed.); Rao, Calyampudi Radhakrishna (ed.) - 2020

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Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Franke, Jürgen; Härdle, Wolfgang - 2004 - 2. Aufl.

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Financial econometrics using Stata

Boffelli, Simona; Urga, Giovanni - 2016

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Essentials of time series for financial applications

Guidolin, Massimo; Pedio, Manuela - 2018

Facts and Preliminaries; 5.2 Simple Univariate Parametric Models; 5.3 Advanced Univariate Volatility Modeling; 5.4 Testing … Specification; References; Chapter 7. Multifactor Heteroskedastic Models, Stoc60hastic Volatility; Abstract; 7.1 A Primer on the … Kalman Filter; 7.2 Simple Stoc63hastic Volatility Models and their Estimation Using the Kalman Filter; 7.3 Extended, Second …