Viele in Deutschland ansässige kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben in den letzten Jahren erfolgreich Anleihen am Kapitalmarkt emittiert, allerdings ist dieses Segment des Kapitalmarktes noch größtenteils unerforscht. Um die Besonderheiten im Pricing von Mittelstandsanleihen...

The present study conducts two different strategies in order to exploit the low-volatility anomaly in the U.S., the European and the German equity market. The first strategy uses quadratic optimization to calculate optimal portfolio weights. The second strategy sorts stocks into portfolio...

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Zur Modellierung des VDAX-Volatilitätsindexes In dieser Arbeit werden zwei verwandte Ansätze zur Modellierung des VDAX-Volatilitätsindexes anhand einer historischen Zeitreihe verglichen. Der Standardansatz ist das weitverbreitete "Mean Reverting Diffusion"-Modell. Die Alternative besteht in...