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Bias-free nonparametric estimation of intra-day trade activity measures

Grammig, Joachim; Hujer, Reinhard; Kokot, Stefan - 2000

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Zur Quantifizierung von Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext von Multifaktorenmodellen

Elgeti, Rolf; Maurer, Raimond - 2000

Vorgestellt wird eine empirische Studie, welche den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko für ein Sample deutscher …In this contribution we present an empirical study that focuses the relationship between risk and return for a universe … negative relationship between changes in the term structure of interest rates and the risk premiums for insurance stocks …

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An Empirical Comparison of Alternative Stochastic Volatility Models

Belledin, Michael; Schlag, Christian - 1999

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Executive compensation and the susceptibility of firms to hostile takeovers. An empirical investigation of the U.S. oil industry

Nowak, Eric; Haid, Michael H. - 1999

We investigate the suggested substitutive relation between executive compensation and the disciplinary threat of takeover imposed by the market for corporate control. We complement other empirical studies on managerial compensation and corporate control mechanisms in three distinct ways. First,...

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Erklärungsfaktoren für den Einsatz von Währungsderivaten bei deutschen Unternehmen - eine empirische Logit-Analyse

Gebhardt, Günther; Ruß, Oliver - 2002

Untersuchungsgegenstand ist der empirische Gehalt der ökonomischen Theorie eines Hedgings auf Unternehmensebene. In den USA wurde die Hedging-Theorie in einer Reihe von empirischen Studien aufgegriffen. Die Befunde sind zumeist konsistent mit dem Erklärungsansatz von Froot/Scharfstein/Stein...

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Estimating the Expected Cost of Equity Capital Using Consensus Forecasts

Gebhardt, Günther; Daske, Holger; Klein, Stefan - 2004

/Taylor/Shroff/Sougiannis (2002), our approach allows daily estimation, using only publicly available information at that date. We then estimate the …

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Hedging the Exchange Rate Risk in International Portfolio Diversification: Currency Forwards versus Currency Options

Maurer, Raimond; Valiani, Shohreh - 2003

As past research suggest, currency exposure risk is a main source of overall risk of international diversified … portfolios. Thus, controlling the currency risk is an important instrument for controlling and improving investment performance … of international investments. This study examines the effectiveness of controlling the currency risk for international …

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The Demand for Homeowners Insurance with Bundled Catastrophe Coverages

Grace, Martin F.; Klein, Robert W.; Kleindorfer, Paul R. - 2001

, insurer characteristics and insured risk characteristics and demographics influence the premium per contract and the price …

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Ist der Ablauf der Lock-up-Frist bei Neuemissionen ein kursrelevantes Ereignis

Nowak, Eric; Gropp, Alexandra - 2000

Ja, der Ablauf der Lock-up-Frist ist ein kursrelevantes Ereignis. Wir untersuchen Kursreaktionen auf das Ende der Lock-up-Frist bei 142 Unternehmen des Neuen Marktes. Da der Ablauf der Sperrfrist bereits zum Zeitpunkt des Börsengangs bekannt ist, erwarten wir bei einem...

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Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung: Verweildauermodelle

Kaiser, Ulrich; Szczesny, Andrea - 2000

This paper discusses duration models for the quantification of credit risk. Econometric techniques to quantify the …

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