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Gabler Banklexikon (K - Z) : Bank - Börse - Finanzierung

Gramlich, Ludwig (ed.); Gluchowski, Peter (ed.); … - 2020 - 15. Auflage

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Gabler Banklexikon (A - J) : Bank - Börse - Finanzierung

Gramlich, Ludwig (ed.); Gluchowski, Peter (ed.); … - 2020 - 15. Auflage

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Value-at-Risk-Varianten

Horsch, Andreas; Jüttner, Bedia - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 47 (2018) 4, pp. 48-50

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Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen

Jüttner, Bedia; Horsch, Andreas; Aust, Benjamin - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 47 (2018) 4, pp. 55-58

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Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen : Teil 2: Lösungshinweise

Jüttner, Bedia; Horsch, Andreas; Aust, Benjamin - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 47 (2018) 5, pp. 59-63

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The value of being systemically important: event study on regulatory announcements for banks

Kleinow, Jacob; Nell, Tobias; Rogler, Silvia; Horsch, … - In: Applied Financial Economics 24 (2014) 24, pp. 1585-1604

It is assumed that the awarding of a 'systemic importance' seal by the regulator has a positive effect on the equity value of its holder. By employing an event study analysis on a new set of regulatory announcements, we find that financial market participants react to these announcements which...

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