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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
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Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen : Herausforderungen für das Risk-Management
Oehler, Andreas (ed.) - 1998
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2023 - 2. Auflage
In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als...
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Statistics and finance : an introduction
Ruppert, David - 2004
regression using splines, are introduced as needed. The classical methods of finance such as portfolio theory, CAPM, and the …:Introduction * Probability and Statistical Models * Returns * Time Series Models * Portfolio Theory * Regression * The Capital Asset Pricing …
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The VaR implementation handbook
Gregoriou, Greg N. (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003801768
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
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Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios
Moys, Gunnar - 2018
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Delegated investing and optimal risk budgets
Starck, Markus O. - 2008 - 1. Aufl.
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