Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
Peter Andres
| Year of publication: |
1998
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| Authors: | Andres, Peter |
| Publisher: |
Lohmar : Eul |
| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Black-Scholes-Modell | Black-Scholes model | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Volatilität | Volatility | Statistische Methodenlehre | Statistical theory | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Aktienoption | Stock option | Deutschland | Germany | Bewertung | GARCH-Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | X, 256 S. graph. Darst. 21 cm |
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| Series: | Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon. - Lohmar : Eul, ZDB-ID 1021868-3. - Vol. 89 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Bibliografie enthalten ; Bibliography included ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1997 |
| Notes: | Literaturverz. S. 241 - 256 |
| ISBN: | 3-89012-598-0 |
| Classification: | Betriebswirtschaft: Sonstiges ; Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft ; Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360927