Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
Olaf Schoffer
| Year of publication: |
2000
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| Authors: | Schoffer, Olaf |
| Publisher: |
Dortmund : Univ., SFB 475 |
| Subject: | ARCH-Modell | ARCH model | Finanzmarkt | Financial market | Volatilität | Volatility | Theorie | Theory | Welt | World | Momentenmethode | Method of moments |
| Extent: | 10 S |
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| Series: | Technical report / Sonderforschungsbereich 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund. - Dortmund, ZDB-ID 2140377-6. - Vol. 2000,51 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht ; Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | German |
| Notes: | Internetausg.: http://www.sfb475.uni-dortmund.de/berichte/tr51-00.ps |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001575009