Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
| Year of publication: |
2000
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|---|---|
| Authors: | Schoffer, Olaf |
| Publisher: |
Dortmund : Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen |
| Subject: | ARCH-Modell | Finanzmarkt | Volatilität | Theorie | Welt | Momentenmethode |
| Series: | Technical Report ; 2000,51 |
|---|---|
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
| Language: | German |
| Other identifiers: | 757239455 [GVK] hdl:10419/77368 [Handle] RePEc:zbw:sfb475:200051 [RePEc] |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010316711