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Small-sample properties of estimators in an ARCH(1) and GARCH(1,1) model with a generalized error distribution : a robustness study
Pauly, Ralf, (2005)
Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management : Analyse und Prognose von Rendite- und Risikoparametern mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren
Petersmeier, Kerstin, (2003)
Preisprognosen für kurzfristige Strommärkte : Bewertung von Methoden und Analyse der Einflussgrößen auf den Strompreis
Wink, Anna Christin, (2017)
Towards a theory of point optimal testing
King, Maxwell L., (1988)
Efficient estimation and testing of regressions with a serially correlated error component
King, Maxwell L., (1986)
Testing for fourth-order autocorrelation in regression disturbances when first-order autocorrelation is present
King, Maxwell L., (1989)