Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
vorgelegt von Cord Brannolte
| Year of publication: |
2002 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Brannolte, Cord |
| Published in: |
Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu Statistik und Ökonometrie. - Berlin : Pro Business.
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| Publisher: |
Berlin : Pro Business |
| Subject: | Deutschland | Aktienrendite | Arbitrage-Pricing-Theorie | Capital-Asset-Pricing-Modell | Hidden-Markov-Modell |
| Extent: | 319 S. : graph. Darst. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2002 |
| ISBN: | 3-934529-03-8 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: |
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