Reseaux de neurones, lissage de la fonction d'actualisation et prevision des OAT demembrees: une etude empirique

La courbe de structure des taux d'interet est une des composantes fondamentales de la theorie economique et financiere. Celle-ci, en etablissant une relation entre les taux d'interet et les maturites, permet d'evaluer de nombreux actifs financiers. Or, les methodes de revelation sont nombreuses mais n'offrent pas toutes des resultats satisfaisants et souffrent, parfois, de certaines limitations. Dans cet article, nous proposons de tester certaines de ces methodes sur des obligations d'etat demembrees (strip).