Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode : ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten
Arne Jockusch
| Year of publication: |
2002
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|---|---|
| Authors: | Jockusch, Arne |
| Publisher: |
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang |
| Subject: | Aktienportefeuille | Marktrisiko | Value at Risk | Aktienindex | Kovarianzanalyse |
| Description of contents: | Table of Contents [digitool.hbz-nrw.de] |
| Extent: | 267 S. : graph. Darst. |
|---|---|
| Series: | Europäische Hochschulschriften / Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft. - Bern ; Frankfurt am Main ; Berlin [u.a.] ; Wien : Lang, ISSN 0531-7339. - Vol. 2867 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001 |
| ISBN: | 3-631-38975-2 |
| Classification: | Investition, Finanzierung |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004751194