Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk …-Hochfrequente Finanzdaten Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle Analyse von …