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~subject:"Germany"
~type_genre:"Lehrbuch"
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Search: subject_exact:"GARCH model"
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Germany
ARCH model
121
ARCH-Modell
121
Theorie
76
Theory
76
Volatilität
45
Volatility
44
Estimation
38
Schätzung
38
Zeitreihenanalyse
33
Time series analysis
30
Börsenkurs
26
Share price
26
Deutschland
25
Financial market
25
Finanzmarkt
25
USA
19
Risikomaß
18
Risk measure
18
United States
18
Capital income
16
Kapitaleinkommen
16
Forecasting model
15
Prognoseverfahren
15
GARCH-Prozess
14
Aktienmarkt
13
Stock market
13
Portfolio selection
12
Portfolio-Management
12
ARMA model
11
ARMA-Modell
11
Option pricing theory
11
Optionspreistheorie
11
Risiko
11
Estimation theory
10
Risk
10
Schätztheorie
10
Stochastic process
10
Stochastischer Prozess
10
CAPM
9
more ...
less ...
Online availability
All
Free
5
Undetermined
3
Type of publication
All
Book / Working Paper
23
Article
1
Type of publication (narrower categories)
All
Lehrbuch
Thesis
Übersichtsarbeit
Article in journal
127
Aufsatz in Zeitschrift
127
Graue Literatur
77
Non-commercial literature
77
Arbeitspapier
76
Working Paper
76
Hochschulschrift
21
Aufsatz im Buch
14
Book section
14
Bibliografie enthalten
3
Bibliography included
3
Systematic review
2
Textbook
2
Bibliografie
1
Collection of articles of several authors
1
Conference paper
1
Konferenzbeitrag
1
Sammelwerk
1
more ...
less ...
Language
All
German
13
English
11
Author
All
Lütkepohl, Helmut
3
Hautsch, Nikolaus
2
Pohlmeier, Winfried
2
Schmitt, Christian
2
Braun, Valentin
1
Brechtmann, Markus
1
Bräutigam, Claus
1
Erni, David
1
Grottke, Martin
1
Matanovic, Eva
1
Peitz, Christian
1
Robé, Sophie
1
Schmelzer, Marcus
1
Schmidt, Michael
1
Severin, Thomas
1
Specht, Katja
1
Thiemann, Michael
1
Tinkl, Fabian
1
Uthoff, Philipp
1
Valiani, Shohreh
1
Wilfling, Bernd
1
more ...
less ...
Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
3
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of the German Statistical Society
1
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Research
1
SpringerLink / Bücher
1
Veröffentlichungen des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA)
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
ZEW-Wirtschaftsanalysen : Schriftenreihe des ZEW
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
24
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1
-
10
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24
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relevance
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1
Asymptotic theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedastic time series models
Tinkl, Fabian
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408637
Saved in:
2
Day-ahead electricity spot prices : fundamental modelling and the role of expected wind electricity infeed at the European energy exchange
Erni, David
-
2012
In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene fundamentale Prognosemodelle für die Preise von stündlichen Day-Ahead Elektrizitätskontrakten auf den deutschen Markt geschätzt und getestet. Dabei wird ein breites Spektrum an fundamentalen Variablen berücksichtigt, um den spezifischen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009713290
Saved in:
3
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
4
The impact of financial derivatives on financial market stability : evidence from DAX stock index futures trading using GARCH
Matanovic, Eva
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008936038
Saved in:
5
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
6
Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
Saved in:
7
Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin
-
2011
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
Saved in:
8
Econometric analysis of financial transaction data : pitfalls and opportunities
Hautsch, Nikolaus
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014378893
Saved in:
9
New introduction to multiple time series analysis
Lütkepohl, Helmut
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768634
Saved in:
10
New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Lütkepohl, Helmut
-
2005
Deals with analyzing and forecasting multiple time series, considering a range of models and methods. This reference work and graduate-level textbook enables readers to perform their analyses in a competent manner
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014415231
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