Zinssätze und Anleihen -- Futures und Forwards -- Swaps -- Optionen -- Grundlegende Modelle der Optionsbepreisung -- Kritische Analyse bestehender Finanzmodelle und problematische Entwicklungen auf den Finanzmärkten.

Der Erfolg eines Portfolios fußt auf die eingesetzten derivativen Instrumente und Investitionsstrategien. Mit dem Buch sollen die obigen Instrumente, deren Einsatz und Umsetzung in der Praxis des Asset Management aufgezeigt sowie etwaige Problemlösungen dargelegt werden.

Der professionelle Umgang mit immer neuen Anlageformen und Finanzierungsinstrumenten setzt Kenntnisse der entsprechenden Zinsmathematik voraus. Außer an den praktisch interessierten Mathematiker wendet sich das Werk vor allem an den Betriebswirt und Praktiker zum Nachschlagen oder zum (Selbst-)...

Zinssätze und Anleihen -- Futures und Forwards -- Swaps -- Optionen -- Grundlegende Modelle der Optionsbepreisung -- Kritische Analyse bestehender Finanzmodelle und problematische Entwicklungen auf den Finanzmärkten.

Finanzmathematische Grundlagen -- Eigenschaften und Bewertung von Derivaten -- Der Einsatz von Derivaten -- Hedging mit Derivaten -- Derivate zur Optimierung der Performance -- Risikosteuerung -- Besondere Herausforderungen beim Derivateeinsatz -- Derivate als Informationsquelle.

Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger...

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität...