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Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos : Entwicklung eines probabilistischen Bewertungsmodells mit quantitativer Risikomessung...

Haas, Stefan - 2010

Bei einer wohnwirtschaftlichen Portfoliobewertung ist eine qualifizierte Wertermittlung auf Einzelobjektebene insbesondere in einer frühen Transaktionsphase aus Zeit- und Kostengründen nicht machbar. Stefan Haas entwickelt eine Bewertungsmethodik, welche standardisiert einen...

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Portfoliomanagement : Theorie und Anwendungsbeispiele

Mondello, Enzo - 2015 - 2., aktualisierte Aufl. 2015

Das Lehrbuch deckt sowohl die Kapitalmarktmodelle als auch deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u.a. die Berechnung der Rendite und des Risikos von einzelnen Anlagen und Portfolios, die Konstruktion der Effizienzkurve anhand des Markowitz-Modells und des Marktmodells, die...

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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe

Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016

Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Risk Management Praktiker in der …

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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße

Kremer, Jürgen - 2018

Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der … Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Für arbitragefreie Ein … Value at Risk vorgestellt, das den größten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen …

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Preise in Finanzmärkten : Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

Kremer, Jürgen - 2017

Teil I: Replikation und verallgemeinerte Diskontierung: Ein-Perioden-Modelle -- Mehr-Perioden-Modelle -- Optionen, Futures und andere Derivate -- Teil II: Stochastische Analysis und verallgemeinerte Diskontierung: Diskrete stochastische Analysis -- Diskrete stochastische Finanzmathematik --...

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Downside-orientiertes Portfoliomanagement

Reichling, Peter - 2017

Einführung -- Downside-Risiko-Kriterien -- Downside-minimale Portfolios -- Downside-Restriktionen -- Downside … Frage. Der Inhalt • Downside-Risiko-Kriterien • Downside-minimale Portfolios • Downside-Restriktionen • Downside …

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Portfolio Insurance reloaded : Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance

Hohmann, Ralf - 2018

Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten...

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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

Ohlms, Christian (contributor) - 2006

entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. …

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Immobilien-Portfoliomanagement für die öffentliche Hand : Ziele, Nutzen und Vorgehen in der Praxis auf der Basis von Benchmarks

Seilheimer, Stephan (contributor) - 2007

Grundlagen -- Analyse der Relevanz des Benchmarkings im PREM -- Entwicklung eines Modells zum kennzahlenbasierten Portfoliomanagement mittels Benchmarking im Public Real Estate Management -- Erprobung des Modells -- Grenzen und mögliche Einwände -- Resümee.

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Strategisches Multiprojektmanagement : Konzeption, Methoden und Strukturen

Kunz, Christian (contributor) - 2007 - 2., aktualisierte Auflage

Strategische Vorhaben werden in Unternehmen zunehmend in Form von Projekten durchgeführt. Durch die sich daraus ergebende Vielzahl strategisch relevanter Projekte wird die Unternehmensführung mit völlig neuen Anforderungen konfrontiert, die über das bisher bekannte Projektmanagement...

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