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Buchbesprechungen
Schmidt, Ingo; Felder, Stefan; Sprondel, Walter M.; … - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 208 (1991) 3, pp. 323-336
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608074
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Empirische Performance „multivariater“ Tests des Capital-Asset-Pricing-Models / Empirical Performance of “Multivariate” CAPM-Tests
Hamerle, Alfred - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 215 (1996) 2, pp. 228-244
Zusammenfassung Zur empirischen Validierung des Capital-Asset-Pricing-Models (CAPM) wurden insbesondere nach der Roll-Kritik (1977) in zunehmendem Maße „multivariate“ Tests entwickelt und eingesetzt. Dabei sollen die gravierenden Probleme der traditionellen zweistufigen Vorgehensweise...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608468
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Empirische Performance "multivariater" Tests des Capital-Asset-Pricing-Models
Hamerle, Alfred - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (1996), pp. 228-244
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001197437
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Empirical Performance of "Multivariate" CAPM-Tests
Hamerle, Alfred - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 215 (1996) 2, pp. 228-244
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005988644