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Derivate auf Alternative Investments : Konstruktion und Bewertungsmöglichkeiten
Hoppe, Christian - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Alternative Investments, die sich durch ihr Streben nach marktphasenunabhängigen, absoluten Renditen auszeichnen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren gerückt. Damit erhalten auch die angebotenen Produktstrukturen auf Hedgefonds und Private Equity...
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Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten
Ott, Andreas (contributor) - 2007
Traditionelle Derivatbewertung -- Bewertung auf unvollständigen Märkten -- Wachstumsmaximierung -- Wachstumsorientierte … Portfolioplanung -- Wachstumsorientierte Bewertung -- Wachstumsorientierte Reservationspreise -- Zusammenfassung. …, müssen für eine ökonomisch fundierte Bewertung die Präferenzen der Marktteilnehmer einbezogen werden. Die klassische …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014369
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Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos : Entwicklung eines probabilistischen Bewertungsmodells mit quantitativer Risikomessung...
Haas, Stefan - 2010
Bei einer wohnwirtschaftlichen Portfoliobewertung ist eine qualifizierte Wertermittlung auf Einzelobjektebene insbesondere in einer frühen Transaktionsphase aus Zeit- und Kostengründen nicht machbar. Stefan Haas entwickelt eine Bewertungsmethodik, welche standardisiert einen...
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Aktien-, Zins- und Währungsderivate : Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse
Kruse, Susanne - 2014
Konzentration auf Aktien-, Zins- und Währungsderivate ermöglicht zudem eine einfache Einführung in die Bewertung und Risikoanalyse …
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Kreditrisikomodellierung : Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung
Zurek, Jan - 2009
Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis -- Der Risikobegriff -- Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis -- Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517044
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Kreditrisikomessung bei Projektfinanzierungen durch Risikosimulation
Werthschulte, Holger - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Alternative bietet die simulative Risikoanalyse, die allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Holger Werthschulte geht …
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Bewertung von Kreditrisiko bei unvollständiger Information : Zahlungsunfähigkeit, optimale Kapitalstruktur und Agencykosten
Thabe, Tim (contributor) - 2007
und Motivation -- Bewertung von riskanten Kapitalansprüchen gegen Unternehmen -- Modellentwicklung -- Bewertung bei … ein Strukturmodell zur Bewertung des Kreditrisikos, in dem die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens unabhängig von …
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Klößner, Stefan - 2005
Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger...
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...
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Debitorenrating : Bonität von Geschäftspartnern richtig einschätzen
Becker, Grit S. - 2010
Rating im genossenschaftlichen Handel - von der Kreditversicherung zur ganzheitlichen Kundenbetrachtung -- Bedeutung des Debitorenratings für das Working Capital Management -- System eines Debitorenratings -- Debitorenrating als Basis des Kreditrisikomanagements in Unternehmen -- Aufbau- und...
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