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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018810
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Fusions- und Übernahmekandidaten in der deutschen Stahlindustrie : Ein Vergleich zwischen binär logistischen Regressionen und künstlichen neuronalen Netzen
Önder, Fatih - 2016
Einleitung in die Ermittlung der Übernahme- und Fusionswahrscheinlichkeit für Akquiseziele in der deutschen Stahlindustrie auf Basis von Finanzkennzahlen -- Methodisch-konzeptionelle Grundlagen zu den eingesetzten Arbeitstechniken und Hypothesen zu Übernahmen und Fusionen -- Identifizierung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013503462
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Macroeconomic Patterns and Stories
Leamer, Edward E. (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521085
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Interim Management : Analyse einer atypischen Beschäftigungsform für Führungskräfte
Rybnikova, Irma - 2011
Interim Management, ein vorübergehender Einsatz von Führungskräften in Unternehmen, wird im Zuge der Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen zunehmend eingesetzt. Irma Rybnikova analysiert die Frage, inwiefern diese marktorientierte Gestaltung von Managementpositionen ein effizientes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015353
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Konjunkturdiagnose und -prognose : Eine anwendungsorientierte Einführung
Döhrn, Roland - 2014
Datierung -- Konjunkturindikatoren -- Zeitreihenmodelle -- Prognosen mit Strukturmodellen -- Intuitive Prognoseverfahren …. - Gemischte Prognoseverfahren. - Prognoseevaluation. - Prognoseintervalle. - Makroökonomische Prognosen für Deutschland … Strukturmodellen.- Intuitive Prognoseverfahren. - Gemischte Prognoseverfahren. - Prognoseevaluation. - Prognoseintervalle …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018107
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Forecasting Models for the German Office Market
Bönner, Alexander (contributor) - 2009
This work is motivated by the research gap evident in the area of forecasting models for the German office market. Since rent, price or yield forecasting research is mainly done by commercially oriented organizations, this work delivers an examination from a scientific point of view. Thus the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521168
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Selected Essays in Empirical Asset Pricing : Information Incorporation at the Single-Firm, Industry, and Cross-Industry Level
Funke, Christian (contributor) - 2008
Christian Funke aims at developing a better understanding of a central asset pricing issue: the stock price discovery process in capital markets. Using U.S. capital market data, he investigates the importance of mergers and acquisitions (MA) for stock prices and examines economic links between...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521045
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Forecasting and Hedging in the Foreign Exchange Markets
Ullrich, Christian (contributor) - 2009
The growing complexity of many real world problems is one of the biggest challenges of our time. The area of international finance is one prominent example where decision making is often fraud to mistakes, and tasks such as forecasting, trading and hedging exchange rates seem to be too difficult...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013521171