Narrow search
Showing 1 - 10 of 770
Cover Image
Die Komponenten des Kreditspreads : Zinsstrukturunterschiede zwischen ausfallbehafteten und risikolosen Anleihen
Bachmann, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
Komponente für einen möglichen Ausfall der Anleihe und eine Komponente, die als Residualspread bezeichnet wird. Zur Erklärung …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002133373
Cover Image
Collateralized debt obligations (CDOs) : eine empirische Analyse der Bonitätsrisikoprämie auf Finanzmärkten
Schiefer, Dirk - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003702053
Cover Image
Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
Cover Image
Schätzung von Zinsstrukturen für den SFr.-Kapitalmarkt unter Berücksichtigung von Friktionen
Tobler, Jürg - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418022
Cover Image
Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
Cover Image
Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes
Wasmund, Jörn - 1999
Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U … werden in Kapitel 2 unterschiedliche Theorien der Zinsstruktur dargestellt und die ökonometrisch-methodischen Testansätze der … diskutiert und mittels eines multivariaten ARCH-Ansatzes zeitvariable Risikoprämien in der deutschen Zinsstruktur nachgewiesen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401950
Cover Image
Modellierung von Zinsstrukturkurven
Hewicker, Harald; Cremers, Heinz - 2011
Being able to model yield curves from observed bond yields is essential in capital markets. Yield curves are required … bucketing approach provides more suitable results. Both methods are put to the test using German government bond data ranging …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009231941
Cover Image
Explaining the US bond yield conundrum
Bandholz, Harm; Clostermann, Jörg; Seitz, Franz - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003443539
Cover Image
Bondrenditen und Mindestkapitalanforderungen für Banken
Suhr, Sebastian - 2010
amerikanischen Bond-Marktes -- Zusammenfassung und Ausblick. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424858