Komponente für einen möglichen Ausfall der Anleihe und eine Komponente, die als Residualspread bezeichnet wird. Zur Erklärung …

Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U … werden in Kapitel 2 unterschiedliche Theorien der Zinsstruktur dargestellt und die ökonometrisch-methodischen Testansätze der … diskutiert und mittels eines multivariaten ARCH-Ansatzes zeitvariable Risikoprämien in der deutschen Zinsstruktur nachgewiesen …

Being able to model yield curves from observed bond yields is essential in capital markets. Yield curves are required … bucketing approach provides more suitable results. Both methods are put to the test using German government bond data ranging …

amerikanischen Bond-Marktes -- Zusammenfassung und Ausblick. …