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Die Berechnung von Passport-Optionen mit Finiten Elementen

Topper, Jürgen - 1999

Except for special cases, passport option s do not have closed-form solutions. Here we show how to derive approximate solutions using finite element methods. We also show that finite elements offer advantages in computing the hedge parameters.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010317606

Die Berechnung von Passport-Optionen mit Finiten Elementen

Topper, Jürgen - 2000 - Version 10.4.2000

Passport Optionen als Sicherungsinstrument im Handel gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ihre Bewertung ist u.a. aufgrund der Nichtlinearität der Bewertungsgleichung schwierig. Mit Finiten Elementen kann man diese Schwierigkeiten überwinden und erhält als Nebenprodukt die Hedge Ratio. Außer...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011526786

Optimierte Portfolioanalyse Heterogener Güter Und Einflüsse-Messung Auf Den Fyt-Zins Mit Hedonisch Algorithmierter Garm-Regression (Optimized Portfolio Analysis of Heterogeneous As...

Becker, Jan Paul - 2020

German abstract: GAUß und LEGENDRE entwickelten Ende des 18. Jahrhundert die Methode der kleinsten Quadratfehler und legten den Grundstein für Regression. MARKOWITZ untersuchte in den 1950er Jahren das Zusam-menwirken einzelner Güter im Portfolio und minimierte im Rahmen der Modernen...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012831077

Continuous-Time Speed for Discrete-Time Models : A Markov-Chain Approximation Method

Bakota, Ivo; Kredler, Matthias - 2022

We propose a Markov-chain approximation method for discrete-time control problems, showing how to reap the speed gains from continuous-time algorithms in this class of models. Our approach specifies a discrete Markov chain on a grid, taking a first-order approximation of conditional...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014081186

Modellierung derivater Finanzinstrumente : Theorie und Implementierung

Schlüchtermann, Georg; Pilz, Stefan - 2010 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008667230

Das Arbeiten mit Numerik-Programmen : MATLAB, Scilab und Octave in der Anwendung

Thuselt, Frank - 2009

Innerhalb der Mathematik-Software nehmen die Numerik-Programme MATLAB, Scilab und Octave eine herausragende Rolle ein … Beispiele stellen wir dabei MATLAB/Octave und Scilab direkt gegenüber. Zusätzlich vergleichen wir einige Aspekte von Simulink …Within mathematical software the numerical programs MATLAB, Scilab, and Octave play an outstanding role. In this paper …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010357165