die sog. GARCH- Modelle und deren Implikationen für die Optionspreisbildung gelegt. Weiterhin wird überprüft, ob DAX … herkömmlichen Theorien. Diese Frage kann positiv beantwortet werden mit einer interessanten Interpretation von Volatility-Smiles als … Ergebnis aggregierter Volatility-Skews. Der Band richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Fachleute in Banken und …