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Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität
Tallau, Christian - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 38 (2009) 1, pp. 14-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003798963
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Zum Hedging europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten
Holtrode, Rainer - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001498200
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Modellierung von Finanzmärkten durch Sprung-Diffusions-Prozesse
Volz, Thilo - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643626
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX-index options market
Rieken, Sascha - 1999 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001440110
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Optionspreise und implizite Kursprozesse
Wallmeier, Martin - In: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift …, (pp. 331-346). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736363
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Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
Wehrmann, Dirk C. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676156
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Finanzmathematik : die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells ; Fachbuch Mathematik
Pomberger, Stefan Mathias - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008653011
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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Sandmann, Klaus - 2001 - 2., verbesserte und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001498159
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Schnelle numerische Verfahren zur Bewertung von europäischen Optionen in erweiterten Black-Scholes Marktmodellen
Popovici, Stefan Alex - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001691707