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Die Bedeutung und der Prognosegehalt makroökonomischer Indikatorvariablen für den deutschen Aktienmarkt
Beck, Carlo - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003064807
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Wechselkurssensitivitäten deutscher international aktiver Unternehmen
Schieszl, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001448897
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Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud; Kelmendi, Granit - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
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Unterschiedliche Markteinschätzungen von Spekulanten als Determinante des Rohölpreises
Möbert, Jochen - 2009
Bis zum Amtsantritt von Gary Gensler ging die US Commodity Futures Trading Commission von einem geringen Einfluss der Spekulanten auf den Rohölpreis aus, während nun eine Neubewertung stattfindet.Dieser Artikel misst die Aktivität der Spekulanten mit Hilfe von Variablen der wöchentlichen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003878962
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009
Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015173
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806560
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Zyklusverschiebung, Fundamentalwert und Börsenkurs
Ehrhardt, Jens; Ehrhardt, Jan; Knoll, Leonhard - In: Corporate finance / Biz 4 (2013) 3, pp. 124-130
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009727901