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Die Quantifizierung und Prognose des Marktrisikos
Dockner, Engelbert J. - In: Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler …, (pp. 799-809). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296812
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314
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Prognose mit nichtparametrischen Verfahren
Härdle, Wolfgang; Schulz, Rainer; Wang, Weining - 2010
time series ; semiparametric model ; k-NN estimation ; local polynomial regression ; volatility forecasting …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008663388
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Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos : insbesondere des Value at Risk und des Expected Shortfall
Mehmke, Fabian; Cremers, Heinz; Packham, Natalie - 2012
Market risk management is one of the key factors to success in managing financial institutions. Underestimated risk can have desastrous consequences for individual companies and even whole economies, not least as could be seen during the recent crises. Overestimated risk, on the other side, may...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009575075
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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Schmitz, Jochen; Ledebur, Oliver von - 2009
transmission of price volatility between commodity futures markets is analysed. The background question is whether and to what … extent the volatility of agricultural commodity prices at different market places have been transferred during the drastic … price changes of 2008. In this analysis the volatility of the maize futures price at three different commodity futures …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003858606
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Prognose mit nichtparametrischen Verfahren
Härdle, Wolfgang Karl; Schulz, Rainer; Wang, Weining - 2010
Statistische Prognosen basieren auf der Annahme, dass ein funktionaler Zusammenhang zwischen der zu prognostizierenden Variable y und anderen j-dimensional beobachtbaren Variablen x = (x1,...xl) besteht. Kann der funktionale Zusammenhang geschätzt werden, so kann im Prinzip für jedes x der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010281577
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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Schmitz, Jochen; von Ledebur, Ernst-Oliver - 2009
transmission of price volatility between commodity futures markets is analysed. The background question is whether and to what … extent the volatility of agricultural commodity prices at different market places have been transferred during the drastic … price changes of 2008. In this analysis the volatility of the maize futures price at three different commodity futures …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010301048
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Entwicklung eines Modells zur Projektion des Wirtschaftswachstums und der langfristigen Nachfrage nach Produktionsfaktoren in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des info...
Danckwerts, Rudolf-Ferdinand; Grossmann, Wolf Dieter; … - 2003
Es wird das Konzept für ein makroökonomisches Strukturmodell mit integriertem Innovationsprozesskern zur Analyse und Projektion der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland vorgestellt. Das geplante Modell soll explizit die Auswirkungen des immer bedeutsamer werdenden IuK-technologischen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010295370