Schmitt, Christian - 2000 - 1. Aufl.
-Optionspreise mit Hilfe einer auf stochastischen Volatilitäten beruhenden Optionspreistheorie besser erklärt werden als mit den … herkömmlichen Theorien. Diese Frage kann positiv beantwortet werden mit einer interessanten Interpretation von Volatility-Smiles als … Ergebnis aggregierter Volatility-Skews. Der Band richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Fachleute in Banken und …
