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패널 공적분기법을 활용한 국제자본시장 통합성 검정- Oecd와 아시아 국가군을 중심으로 (A Review of International Financial Market Integration Using Nonstationary Panel Techniques)...

Kim, Hong Kee - 2017

group, using the recently developed several nonstationary panel cointegration techniques. The savings and investment rates … are nonstationary and cointegrated in panel. The estimated FH coefficients using panel FMOLS and DOLS estimators have … country groups. In addition, the FH coefficient using the panel cointegration estimator in FH original samples (16 OECD …

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제국주의와 금융주의 : 어느 결합체에 관한 이야기

Bichler, Shimshon; Nitzan, Jonathan - 2023

지난 세기 동안 제국주의와 금융주의의 결합은 마르크스주의 이론과 실천에서 중심축이었다. 수많은 마르크스주의자가 이 결합이 전 세계를 병폐에 빠뜨린 원인이라 생각했다. 하지만 시간이 지남에 따라 그들이 이 결합에...

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인구구조변화와 경상수지 (Demographic Change and Current Account)

Kim, Kyungkeun - 2017

Korean Abstract: 본 연구는 세계 180개국 자료를 이용하여 노년 부양률과 유년 부양률의 변화 등 인구구조 변화가 경상수지에 미치는 영향을 분석하였다. 유년 부양률의 증가는 경상수지에 선형적으로 음의 영향을 주는 것으로...

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효율적 위기예측을 위한 패널자료의 선택 : 신호접근모형을 중심으로 (Crisis Prediction and Choice of Panel Data: The Case of Signal Extraction Model)

Kim, Kyungsoo - 2019

English Abstract: The purpose of this study is to choose acceptable panel data for crisis prediction. According to … common sense view it would be best to use panel data of East Asian countries when it comes to predict crises in these … countries. Contrary to that view it is not, however. The paper considers 15 combinations of panel data. These panel data are …

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단기 금융·주식·외환시장 간의 연계성 분석 (An Analysis of Interlinkage Among the Money, Stock, and Foreign Exchange Markets)

Lee, Keun Yeong - 2019

Korean Abstract: 본 연구에서는 월별 자료를 이용하여 자금시장과 주식시장, 그리고 외환시장이 동태적으로 서로에게 어떤 영향을 미치는지를 살펴보았다. 먼저 축약형 벡터자기회귀모형(VAR)을 최소자승추정법(OLS)으로 추정한...

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Structural Break in the Real Exchange Rates : The Asian Crisis (실질환율의 구조 변화: 동아시아 외환위기)

Chung, Hoe Sang - 2017

English Abstract: This study estimates the break point in the residual variance and in the propagation mechanism of the real exchange rates at about the time of the Asian crisis that occurred in 1997, and provides some explanations for the breaks. The breaks in the residual variance increased...

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한국금융시장의 국내외 연관성 분석 (Decomposition of Domestic and International Linkages of the Korean Financial Markets)

Lee, Taiki - 2017

Korean Abstract: 본 연구는 금융시장간 연관관계를 분석하는 데 유용한, Rigobon(2003)의 이분산을 통한 식별방법(Identification through Heteroskedasticity)을 이용하여 2000년 이후 한국의 단기금융시장, 채권시장, 주식시장 및 외환시장의...

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원/달러 환율에 대한 주문흐름의 일중 설명력 분석 (The Role and Magnitude of Order Flows in Seoul Foreign Market)

Chung, Chae-Shick - 2017

Korean Abstract: 본 연구는 서울외환시장을 대상으로 주문흐름이 환율에 영향을 미치는지를 실증분석한다. 환율의 선택(거래가 대 예시호가), 달력주기(거래시점별 자료, 1분, 2분, 5분, 30분,1시간, 1일), 주문흐름(매매수도 부호...

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국제 자본이동성 연구 : OECD 회원국 패널 분석 (International Capital Mobility: A Panel Analysis for OECD Countries)

Jun, Sangjoon - 2017

-Horioka puzzle, for a panel of 30 OECD countries over 1960-2006. It utilizes the recently-developed panel cointegration techniques to … found to have unit roots and to be cointegrated, based on 5 different panel unit root tests and 3 types of panel …

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미국 긴축 통화충격이 국내 금융 및 자산시장에 미치는 영향에 관한 실증 분석 (An Empirical Analysis of the Impact of the US Contractionary Monetary Shock on Financial and Asset Markets in the Republic of Korea)...

Lee, Sang Jin - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 미국의 긴축 통화충격이 국내 금리, 환율, 자본흐름, 대출 등 금융시장과 주가, 부동산가격 등 자산시장에 미치는 영향에 대해 실증 분석하였다. 실증 분석에는 소규모 개방경제의 특성을 반영할 수...

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