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우리나라 일반인의 인플레이션 기대 형성 행태 분석 (Korean Households’ Inflation Expectations and Information Rigidity)

Choi, Jinho; Lee, Hangyu - 2016

Korean Abstract: 본 연구는 우리나라 일반인의 인플레이션 기대 형성 행태를 정보 경직성(information rigidity)의 존재 여부를 중심으로 분석한다. 이를 위해 우리나라 일반인의 인플레이션 기대 형성 과정에 정보 경직성이...

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상품에서 자산으로: 권력으로서의 자본과 금융의 존재론

Suaste Cherizola, Jesús - 2023

자산은 자본가 계급의 실천 및 사고방식을 형성하는 데 결정적인 개념이다. 하지만 자본 주의에 관한 비판적 분석은 상품교환을 자본주의 분석의 초석이라 승인하는 경향이 있다. 이 논문은 다른 접근법을 취한다. 나는...

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옵션모형을 이용한 은행부실의 조기경보모형 구축 Modeling Early Warning Signal for the Bank Vulnerability Using an Option-Based Approach

Chun, Suneae - 2019

profitability and soundness of banking sector shows that increased profitability and asset size or improvement in credit ratings …

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주가를 이용한 은행산업의 위험 추정 (Estimating the Risk in the Banking Industry)

Choi, Pilsun - 2019

Korean Abstract: 은행산업의 부실위험을 사전에 포착하고 감독하는 일은 금융위기를 방지하고 금융산업의 안정성을 높이는데 핵심적인 과제이다. 본 연구는 은행의 주식가격 정보를 이용하여 은행산업의 위험도를 측정하고자...

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채권자의 의사결정과정을 반영한 신용스프레드 평가모형에 대한 연구 : Merton 모형의 확장을 중심으로 (Bondholders’ Optimal Strategic Behavior and Credit Spreads: Merton Model and Its Extension)...

Hwang, Keunho - 2019

English Abstract: This paper investigates how the optimal decisions of bond holders affect the credit risk of firms … strategic behaviors of the bondholders. We investigate how credit spreads vary depending on the debt ratio, volatility and …

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재무변수와 주가를 결합한 상호저축은행의 부실예측모형 (Expected Probability of Default Model for Mutual Savings Banks Combining Financial Data and Stock Prices)...

Choi, Youngsoo - 2019

Korean Abstract: 부실예측시 과거의 재무제표를 이용한 로지스틱 회귀모형 또는 주가를 이용한 옵션모형이 많이 사용되나 자료의 제약으로 모형의 유용성이 제약된다. 특히 국내의 경우 부도시점이 IMF사태 직후로 편중되어...

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은행대형화와 예금보험기금의 건전성 제고 방안 (Bank Consolidation and the Soundness of the Deposit Insurance Fund)

Park, Kwangwoo - 2019

통해 예금보험기금의 건전성 제고방안을 제시하고자 하였다. 실증연구에서는 패널회귀분석 및 J.P. Morgan의 Credit Metrics와 KMV의 예상부도확률(EDF)모형을 활용하였다. 회귀분석결과, 은행대형화는 …

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파산시기 변동성을 고려한 차등예금보험료 산출모형 (Deposit Insurance Premium When Korean Financial Institutions Face Variable Default Time)

Joh, Sung Wook - 2019

Korean Abstract: 본 연구는 기존 예금보험료 모형의 단점을 보완하여 개별금융기관의 파산위험성을 반영할 뿐만아니라 금융기관의 파산시기와 예금보험의 개입시기를 모형의 기말로 고정하지 않고 변동할 수 있는 예금보험료...

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예금보험기금의 예상손실규모 추정 : 은행산업을 중심으로 (Estimating Deposit Insurance Fund in Korean Banking Industry)

Song, Hong-Sun - 2019

methodology. This paper argues that estimating the fund by employing the credit risk model is not proper in light of the …-tail characteristics of credit loss. The deposit insurance fund is estimated at about 1.3 % of total insured deposits. This happens to be a … similar estimate in comparison with that of earlier research using the credit risk model. The similarity stems from the …

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IMF 구제금융기간 전후 자산 변동과 가계소비에 관한 실증연구 : 패널 데이터분석 (The Effects of Household Asset on Consumption During and after the IMF Bailout Period: Analysis of Panel Data)...

Ko, Hee-Chae - 2019

Korean Abstract: 본 연구의 목적은 가계의 미시자료를 이용해 IMF 구제금융기간과 그 이후에 있었던 가계의 금융 및 실물자산이 가계소비에 어떠한 영향을 주었는지 분석하고자 한다. 소비계층별 IMF 구제금융 기간 전후를 분석한...

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