Korean Abstract: 본 연구는 일국의 금융시장 충격이 타국의 금융시장에 어떻게 영향을 끼치는 지를 분석하기위하여 先行연구들이 취했던 자산가격의 국내전이효과, 또는 주식시장간 전이효과 등과 같은 개별 금융변수들이...

Korean Abstract: 본 연구에서는 저빈도의 정보 변수와 고빈도의 금융 변수가 결합된 혼합 빈도 GARCH 모형에 근거하여 우리나라 주식시장의 변동성 예측력을 조사하였다. 이 연구를 통하여 장기적인 거시경제 요소들이 주가...

Korean Abstract: 주식시장에서 관찰되는 변동성은 시간에 따라 변하는 특징이 있는데, 변동성의 지속성을 기준으로 지속적인 변동성(long-lived volatility)과 일시적인 변동성(short-lived volatility)으로 구분할 수 있다. 본 연구에서는...

Korean Abstract: 바젤위원회(BCBS)와 국제증권감독기구(IOSCO)는 2005년 7월 장외파생상품의 거래상대방 신용리스크에 대하여 현행 BIS기준의 Current Exposure 방법 이외에 표준방법 및 내부모형법(IMM)등의 측정방법을 제시하였다....

Korean Abstract: 자본시장의 복합화, 세계화, 대형화가 진행되는 과정에서는 자본시장 불안정성, 변동성의 증폭과 전이가 대규모로 급속하게 진행될 가능성이 더욱 증가하게 되었다. 본 연구는 은행중심 시장에 비해 자본시장...

Korean Abstract: 펀드런은 대량환매와 펀드자산가치의 하락이 서로 상승작용을 일으키는 새로운 금융위기의 일종으로, 위기 중에는 세 가지 징후가 관찰된다. 첫째 일정기간 펀드자금이탈이 지속되며, 둘째 자금이탈 규모는...

Korean Abstract: 본 연구는 한국 대기업의 대부분이 시행하는 다양한 형태의 다각화 전략이 실질적으로 기업의 가치를 증대시키는지를 검증하고자한다. 이를 위하여 균형재무이론에 입각하여 기업의 다각화 전략과 재무적...

Korean Abstract: 본 논문에서는 최근 들어 급성장을 보이고 있는 이슬람금융을 국내 금융기관이 금융업무로서 취급이 가능한 지 여부와 도입시 금융규제상 검토가 필요한 사항들을 제시하였다. 즉 이슬람금융상품 중...

Korean Abstract: '09년 12월 바젤위원회는 금융위기 이후 금융감독기능 강화를 위해 새로운 레버리지 규제안등을 포함한 은행 건전성 감독 개선안을 발표하였다. 본 연구에서는 국내에 도입될 레버리지 규제안의 적정성 판단을...

Korean Abstract: 포트폴리오 성과측정시 일반적으로 사용하는 CAPM을 기반으로 한 측정방법은 대용포트폴리오와 측정대상 포트폴리오의 측정오류로 인하여 성과의 과대 혹은 과소평가의 현상을 유발 시키게된다. 이를 시정하기...