Korean Abstract: 본 연구는 금융시장간 연관관계를 분석하는 데 유용한, Rigobon(2003)의 이분산을 통한 식별방법(Identification through Heteroskedasticity)을 이용하여 2000년 이후 한국의 단기금융시장, 채권시장, 주식시장 및 외환시장의...

Korean Abstract: 본고는 우리나나 은행의 예·대금리차(spread)의 조정행태가 비대칭적 특성을 갖는지를 문턱자기회귀모형(threshold autoregressive: TAR)과 모멘텀 문턱자기 회귀모형(momentum threshold autoregressive: M-TAR)을 이용하여...

Korean Abstract: 본 논문은 두 가지 목적을 가지고 있다. 하나는 국제무역의 흐름에서 중력의 의미를 명확히 하는 것이고, 또 하나는 명확히 정의된 개념하에서 이와 일관된 방법으로 중력의 강도를 측정하는 것이다.이 논문은...

Korean Abstract: 한국의 자연실업률에 대한 기존 연구들은 대부분 한 가지의 추정방법에 의존하고 있어 연구 간에 상이하게 나타나는 추정결과를 평가할 근거가 없는 상황이다. 따라서 본고에서는 이를 감안하여 순수...

지난 세기 동안 제국주의와 금융주의의 결합은 마르크스주의 이론과 실천에서 중심축이었다. 수많은 마르크스주의자가 이 결합이 전 세계를 병폐에 빠뜨린 원인이라 생각했다. 하지만 시간이 지남에 따라 그들이 이 결합에...

Korean Abstract: 본 연구는 세계 180개국 자료를 이용하여 노년 부양률과 유년 부양률의 변화 등 인구구조 변화가 경상수지에 미치는 영향을 분석하였다. 유년 부양률의 증가는 경상수지에 선형적으로 음의 영향을 주는 것으로...

Korean Abstract: 본 연구는 효율적인 외환위기예측을 위한 표본자료의 선택방안을 찾는 데 목적이 있다. 이를 위해 외환위기를 겪었던 24개국을 동아시아, 중남미, 유럽, 중동·아프리카 등 4개 지역으로 구분하고 다시 15개...

Korean Abstract: 본 연구에서는 월별 자료를 이용하여 자금시장과 주식시장, 그리고 외환시장이 동태적으로 서로에게 어떤 영향을 미치는지를 살펴보았다. 먼저 축약형 벡터자기회귀모형(VAR)을 최소자승추정법(OLS)으로 추정한...

English Abstract: This study estimates the break point in the residual variance and in the propagation mechanism of the real exchange rates at about the time of the Asian crisis that occurred in 1997, and provides some explanations for the breaks. The breaks in the residual variance increased...

Korean Abstract: 본 연구는 서울외환시장을 대상으로 주문흐름이 환율에 영향을 미치는지를 실증분석한다. 환율의 선택(거래가 대 예시호가), 달력주기(거래시점별 자료, 1분, 2분, 5분, 30분,1시간, 1일), 주문흐름(매매수도 부호...