Similar Search Results

금융상황지수와 금융스트레스지수의 모색과 유용성 (Financial Conditions Indexes and Financial Stress Indexes for Korea)

Joo, Sangyong - 2019

Korean Abstract: 이 논문은 우리나라의 금융상황지수(FCI)와 금융스트레스지수(FSI) 작성을 시도하고 두 지수의 유용성을 평가해 보았다. 이자율과 환율의 가중평균으로 정의되는 통화상황지수(MCI)는 유용하지 않으며, 우리나라의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901260

화폐금융제도에서 공적기구의 역할에 대한 견해 차이는 왜 발생하는가? - 하이에크(Hayek)와 프리드만(Friedman)의 경우 - (Why Do Economists Argue ‘For’ or ‘Against’ Government's Roles in a Monetary System? Revisiting Hayek and...

Shin, Inseok - 2016

facts can be best explained by Kuhn's paradigm theory. This paper concludes that truthfulness of a thesis on the public …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993594

금융위기 조기경보모형에서 텍스트 데이터의 유용성에 관한 연구 The Study on the Role of Text Data in the Financial Early Warning System

Park, Euihwan; Kim, Dong Heon - 2021

Korean Abstract: 최근 빅데이터 활용을 위한 텍스트 마이닝 기법이 개발됨에 따라 경제분석에서도 비정형 텍스트 데이터 활용이 확대되고 있다. 본 연구에서는 텍스트 데이터의 유용성을 살펴보기 위해 인터넷 검색 정보를...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013252220

상품에서 자산으로: 권력으로서의 자본과 금융의 존재론

Suaste Cherizola, Jesús - 2023

theory. In addition, by emphasizing the difference between commodity exchange and asset trading, which has been presented … in power capital theory. The author won the 2021 CASP Essay Prize for his contributions to new ideas in economics and …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014432067

옵션모형을 이용한 은행부실의 조기경보모형 구축 Modeling Early Warning Signal for the Bank Vulnerability Using an Option-Based Approach

Chun, Suneae - 2019

Korean Abstract: 본고는 1995∼2001년 중 우리나라 일반은행의 주가지수 및 재무제표를 이용하여 옵션가격모형에 기초한 부도거리를 추정하였다. 추정된 부도거리와 은행의 수익성 및 건전도 지표와의 관계를 분석한 결과, 은행의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901252

주가를 이용한 은행산업의 위험 추정 (Estimating the Risk in the Banking Industry)

Choi, Pilsun - 2019

Korean Abstract: 은행산업의 부실위험을 사전에 포착하고 감독하는 일은 금융위기를 방지하고 금융산업의 안정성을 높이는데 핵심적인 과제이다. 본 연구는 은행의 주식가격 정보를 이용하여 은행산업의 위험도를 측정하고자...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901254

채권자의 의사결정과정을 반영한 신용스프레드 평가모형에 대한 연구 : Merton 모형의 확장을 중심으로 (Bondholders’ Optimal Strategic Behavior and Credit Spreads: Merton Model and Its Extension)...

Hwang, Keunho - 2019

strategic behaviors of the bondholders. We investigate how credit spreads vary depending on the debt ratio, volatility and …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901264

재무변수와 주가를 결합한 상호저축은행의 부실예측모형 (Expected Probability of Default Model for Mutual Savings Banks Combining Financial Data and Stock Prices)...

Choi, Youngsoo - 2019

Korean Abstract: 부실예측시 과거의 재무제표를 이용한 로지스틱 회귀모형 또는 주가를 이용한 옵션모형이 많이 사용되나 자료의 제약으로 모형의 유용성이 제약된다. 특히 국내의 경우 부도시점이 IMF사태 직후로 편중되어...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901267

은행대형화와 예금보험기금의 건전성 제고 방안 (Bank Consolidation and the Soundness of the Deposit Insurance Fund)

Park, Kwangwoo - 2019

Korean Abstract: 외환위기 이후 우리나라 은행시장에서는 부실은행 정리를 통한 합병으로 대형화가 급진전되었다. 이에 따라 시장집중도가 크게 증가하였으며, 소수의 대형화된 은행들이 그룹화 되면서 편중위험증대로...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901284

파산시기 변동성을 고려한 차등예금보험료 산출모형 (Deposit Insurance Premium When Korean Financial Institutions Face Variable Default Time)

Joh, Sung Wook - 2019

. Based on the solution, this study demonstrates how interest rate, volatility of assets, duration and upper limits of …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901291