Similar Search Results

Modeling and measuring intraday overreaction of stock prices

Klößner, Stefan; Becker, Martin; Friedmann, Ralph - In: Journal of banking & finance 36 (2012) 4, pp. 1152-1163

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009558573

Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung

Becker, Martin - 2008 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003684371

A high-low-based omnibus test for symmetry, the Lévy property, and other hypotheses on intraday returns

Klößner, Stefan - In: Finance and stochastics 14 (2010) 1, pp. 1-12

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003924780

Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions

Klößner, Stefan - 2005

Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger...