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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...

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An investigation of time series models for forecasting mixed migration flows : focusing in Germany

Mebelli, Vasiliki; Drakaki, Maria; Tzionas, Panagiotis - In: Operations research forum 4 (2023) 2, pp. 1-11

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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian - 2016

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Is there a nonlinear co-movement in the Eu countries' unemployment?

Camarero Olivas, Mariam; Ordóñez, Javier - In: Economics letters 93 (2006) 2, pp. 157-162

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Is there a common European business cycle? : new insights from a frequency domain analysis

Breitung, Jörg; Candelon, Bertrand - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 70 (2001) 4, pp. 331-338

To assess the synchronization of business cycles in Europe we extract the cyclical component of industrial production in five European countries using the filter of Baxter and King (1999). The hypothesis of a joint business cycle is tested by using the frequency domain common cycle test...

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