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Dynamic economics : quantitative methods and applications
Adda, Jérôme; Cooper, Russell W. - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013481503
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772
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Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse
Börger, Reik H. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002157785
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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Prozesse mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie : empirische Ergebnisse für Wechselkurszeitreihen
Sanddorf-Köhle, Walter G. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013420743
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Noise traders' trigger rates, FX options, and smiles
Pierdzioch, Christian - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013261076
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Stochastic optimization models in finance
Ziemba, William T. (ed.); Vickson, R. G. (contributor) - 1975
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000029923
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Fraktale und Finanzen : Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin
Mandelbrot, Benoît B.; Hudson, Richard L. - 2007 - Ungekürzte Taschenbuchausg.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003316438
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Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung : eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Hassler, Uwe - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003494232