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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
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Forecasting high-frequency volatility shocks : an analytical real-time monitoring system
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411472
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Wettbewerb, Liquidität und die Rolle von Intermediation im Wertpapierhandel
Freihube, Thorsten - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002122262
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Volatility modeling with high-frequency data and news announcements
Bodilsen, Simon - 2019 - This version: May 28, 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012519411
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Intraday phenomena in financial markets
Thyrsgaard, Martin - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012519528
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The role of high-frequency trading in modern financial markets : an agent-based model approach
Zimmermann, David Johannes - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012663010
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518
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Liquidität am deutschen Kapitalmarkt : Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel
Gärtner, Christian - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280533
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Three essays on information transmission in financial markets
Hackard, James C. - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003965317