Some methods from statistical machine learning and from robust statistics have two drawbacks. Firstly, they are computer-intensive such that they can hardly be used for massive data sets, say with millions of data points. Secondly, robust and non-parametric confidence intervals for the...

Auf Grundlagen der technischen Finanzmarktanalyse wird ein Algorithmus für eine sicherheitsorientierte Wertpapierhandelsstrategie entwickelt. Maßgeblich für den Erfolg der Handelsstrategie ist dabei eine möglichst optimale Gewichtung mehrerer Indikatoren. Die Ermittlung dieser Gewichte...

While Bayesian methods have attracted considerable interest in actuarial science, they are yet to be embraced in large-scaled insurance predictive modeling applications, due to inefficiencies of Bayesian estimation procedures. The paper presents an efficient method that parallelizes Bayesian...