Der traditionelle Diskurs über Leistungslöhne bei Gruppenarbeit Kooperative Arbeitsstrukturen und leistungsabhängige Entgeltformen aus agencytheoretischer Perspektive Gruppendruck in kooperativen Arbeitsbeziehungen

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...

This dissertation comprises of three stand-alone research papers, all considering the use of high frequency financial data for financial market risk measurement. The first chapter considers the extraction of liquidity information from the intraday limit order book to enhance the daily market...