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Die Direktbankinnovation
Neuberger, Doris - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 343-369
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Prognose von Zinsvolatilitäten mit Regime-Switching-Modellen : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes
Ahrens, Ralf - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 370-399
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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken : Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
Pohl, Michael - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 2, pp. 243-278
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Ein Geldangebots-, Geldnachfrage-Modell für flexible Wechselkurse und Zentralbankpolitik
Jarchow, Hans-Joachim - In: Kredit und Kapital 19 (1986) 1, pp. 1-24
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Die Duration - eine geeignete Kennzahl für die Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten?
Bühler, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 22 (1989) 4, pp. 524-564
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Bankkalkulation als Marktproblem
Breuer, Ralf - In: Kredit und Kapital 26 (1993) 3, pp. 417-450
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Messung und Sicherstellung der Dienstleistungsqualität im Kreditgewerbe : Ansatzpunkte eines umfassenden Qualitätsmanagements im Finanzdienstleistungssektor
Bruhn, Manfred - In: Kredit und Kapital 30 (1997) 4, pp. 605-629
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Ein allgemeines Binomialmodell zur Bewertung von Realoptionen
Gintschel, Andreas - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 1, pp. 60-84
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Der Einfluß von derivativen Wertpapieren auf das systematische Risiko von Aktien : eine empirische Analyse
Herrmann, Ralf - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 1, pp. 85-124
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Liquiditätsmessung auf experimentellen Aktienmärkten
Theissen, Erik - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 2, pp. 225-264
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