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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518
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Time Series Econometrics
Neusser, Klaus - 2016
Volatility -- 9. Multivariate Time series -- 10. Estimation of Covariance Function -- 11. VARMA Processes -- 12. Estimation of …, investigating the structure and estimation of autoregressive-moving average (ARMA) models and their relations to the covariance … presenting standard statistical tests and regressions. Next, the text discusses volatility models and their applications in the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397877
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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung : Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Wagatha, Matthias - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Konjunktur verdeutlicht …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517344
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Fusions- und Übernahmekandidaten in der deutschen Stahlindustrie : Ein Vergleich zwischen binär logistischen Regressionen und künstlichen neuronalen Netzen
Önder, Fatih - 2016
Einleitung in die Ermittlung der Übernahme- und Fusionswahrscheinlichkeit für Akquiseziele in der deutschen Stahlindustrie auf Basis von Finanzkennzahlen -- Methodisch-konzeptionelle Grundlagen zu den eingesetzten Arbeitstechniken und Hypothesen zu Übernahmen und Fusionen -- Identifizierung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013503462
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009
Grundlagen der Optionspreistheorie -- Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion -- Anwendungsgebiete risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen -- Empirische Untersuchungen -- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015223
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Money, Stock Prices and Central Banks : A Cointegrated VAR Analysis
Wiedmann, Marcel - 2011
This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015328
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009
Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015173
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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. …-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring … system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018810
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens (contributor) - 2006
Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190