Similar Search Results

Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie

Brechtmann, Markus - 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility : with 29 tables

Hafner, Christian M. - 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965598

The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets

Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873

ARCH-Prozesse und ihre Erweiterungen : eine empirische Untersuchung für Finanzmarktzeitreihen

Jacobi, Frank (contributor) - 2005

The volatility clustering observed in financial market data implies that large net yield shocks increase the … probability of a higher future volatility during the price formation. Starting from the ARCH models which were suggested by Engle …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002847530

Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen

Schmelzer, Marcus - 2009

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian - 2016 - 1. Aufl. 2016

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...