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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Veith, Jochen - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003307885
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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Veith, Jochen - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013515303
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Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung
Becker, Martin - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003684371
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Bewertung amerikanischer Optionen mit Hilfe von regressionsbasierten Monte-Carlo-Verfahren
Todorović, Nebojša - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635108
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Bewertung exotischer Optionen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation
Wilkens, Sascha; Röder, Klaus - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 3 (2001) 2, pp. 118-124
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001578942
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Computerintensive Dimensionsreduktion in der Klassifikation : mit einer Anwendung in der Konjunkturanalyse
Röhl, Michael Claus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000678104
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Mythos Absolute Return: gibt es das bessere Absolute Return-Konzept?
Zimmerer, Thomas - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 10 (2008) 3, pp. 207-215
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003651550
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Lohnt sich eine detaillierte Steuerplanung für Unternehmen? : Zur Ressourcenallokation bei der Investitionsplanung
Schanz, Deborah (contributor) - 2005
einer Monte Carlo-Simulation wird eine stochastische Unternehmensentwicklung abgebildet. Das Modell zeigt auf, dass eine …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003341344
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Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Gogokhia, Lia - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003672746