option pricing problem can be formulated as a free boundary problem under very general conditions on payo structure and … equation for the free boundary along with a general integral representation for the option initial premium. Third, within this …

Italian abstract: L'obiettivo è spiegare in maniera succinta l'asset pricing nell'ipotesi di mercati completi. Dopo … aver dato notazioni e definizioni, viene esposto il Terema fondamentale dell'Asset Pricing, il Risk-Neutral Pricing e le … condizioni di non-arbitraggio. Date queste nozioni, il pricing delle attività finanziarie a reddito fisso diventa un facile …

mercato, misurata dal beta del titolo. Il capital asset pricing model (Sharpe, 1964; Lintner, 1965) formalizza proprio questa …English Abstract: The Capital Asset Pricing Model (Sharpe, 1964; Lintner, 1965) answers the Key Question of Finance …

English Abstract: They can be seen as the sum of a bond and an option (derivative component). The work explores some of …

Italian Abstract: In queste note si cerca di evidenziare come l'asset pricing, nel contesto di stati di natura discreti …English Abstract: In these lecture notes I try to emphasize how asset pricing in discrete states of nature and complete …