Korean Abstract: 자본충실도가 높은 은행이 고위험-고수익 사업에 투자하여 부실화될 수 있는 가능성은 은행이 론의 주요한 연구 대상이 되어 왔다. 만약 자본충실도가 높은 은행의 투자위험과 파산확률이 더 높다면, 이는...

Korean Abstract: 이 글은 금융위기 이후 바젤위원회에서 추진한 금융규제개혁 과제 중에서 은행 자본규제체계의 재설계와 관련한 부분을 살펴보는 것을 목적으로 하였다. 바젤위원회는 규제자본의 질, 일관성 및 투명성의...

Korean Abstract: 2007년의 글로벌 금융위기 이후 금융규제 개혁의 일환으로 유동성규제가 새롭게 도입되게 되었다. 새로운 유동성 규제기준인 유동성커버리지비율은 2015년부터, 순안정조달비율은 2018년부터 활용될 예정이다....

Korean Abstract: 유럽위원회가 2014년(잠정) 도입을 목표로 추진 중인 솔벤시Ⅱ는 보험부채 평가 및 리스크 측정 등과 관련하여 기존 제도와 크게 구별되는 혁신적인 내용을 담고 있으며, 향후 지급여력제도에 대한 새로운...

Korean Abstract: 바젤위원회(BCBS)와 국제증권감독기구(IOSCO)는 2005년 7월 장외파생상품의 거래상대방 신용리스크에 대하여 현행 BIS기준의 Current Exposure 방법 이외에 표준방법 및 내부모형법(IMM)등의 측정방법을 제시하였다....

Korean Abstract: 펀드런은 대량환매와 펀드자산가치의 하락이 서로 상승작용을 일으키는 새로운 금융위기의 일종으로, 위기 중에는 세 가지 징후가 관찰된다. 첫째 일정기간 펀드자금이탈이 지속되며, 둘째 자금이탈 규모는...

Korean Abstract: 본 논문에서는 최근 들어 급성장을 보이고 있는 이슬람금융을 국내 금융기관이 금융업무로서 취급이 가능한 지 여부와 도입시 금융규제상 검토가 필요한 사항들을 제시하였다. 즉 이슬람금융상품 중...

Korean Abstract: '09년 12월 바젤위원회는 금융위기 이후 금융감독기능 강화를 위해 새로운 레버리지 규제안등을 포함한 은행 건전성 감독 개선안을 발표하였다. 본 연구에서는 국내에 도입될 레버리지 규제안의 적정성 판단을...

Korean Abstract: 포트폴리오 성과측정시 일반적으로 사용하는 CAPM을 기반으로 한 측정방법은 대용포트폴리오와 측정대상 포트폴리오의 측정오류로 인하여 성과의 과대 혹은 과소평가의 현상을 유발 시키게된다. 이를 시정하기...

Korean Abstract: 연구는 2002년 이후 한국의 은행 자료를 이용하여 은행 자기자본비율과 자기자본비용 관계를 추정하였다. 먼저 자본자산가격결정모형(CAPM) 모형을 이용하여 한국의 은행 자기자본비용을 추정하였다. 다음 은행...