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Econometric analysis of financial count data and portfolio choice : a dynamic approach
Rengifo, Erick W. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003987160
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Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
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Essays on risk in international financial markets
Larsson, Ola - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003404567
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
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Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian - 2015
ARMA-GARCH-Modellierung; nicht-Normalität; normal-inverse Gauss-Verteilung (NIG-Verteilung); realisierte Momente; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
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Advances in the specification and the estimation of multivariate GARCH models
Rombouts, Jeroen V. K. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002362723
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Long-term risk management
Kaufmann, Roger (contributor) - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002554607
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Asymptotic theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedastic time series models
Tinkl, Fabian - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408637